Présentations

Retrouvez sur cette page une liste de présentations effectuées à l’occasion de séminaires, conférences académiques ou professionnels.

1. Conférences académiques

  • Conférence Modelling in life insurance: A management perspective, Lyon, 6-7 octobre 2015
  • Alarm System for Credit Losses Impairment, Colloque IFRS – Bâle – Solvency, Poitiers, 16-17 octobre 2014 [presentation]
  • Some characteristics of an equity security next-year impairment, 35e congrès de l’Association Française de Comptabilité (AFC), Lille, 26-28 mai 2014 [presentation]
  • Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee (non présenté), 19th International AFIR Colloquium, Münich, 9 septembre 2009
  • Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée. Application à un régime de rentes (présenté par F. Planchet), 18th International AFIR Colloquium, Rome, 1-3 octobre 2008 [presentation]
  • Expected shortfall of claims amounts: some practical aspects, 38th International ASTIN Colloquium, Manchester, 13-16 juillet 2008 [presentation]
  • Provisions techniques et capital de solvabilité : méthodologie d’utilisation de Value-at-Risk, 37th International ASTIN Colloquium, Orlando, 19-22 juin 2007 [presentation]
  • Risque de modèle et détermination du capital économique dans le projet Solvabilité 2 (présenté par F. Planchet), 17th International AFIR Colloquium, Stockholm, 12-15 juin 2007 [presentation]
  • Gestion du niveau de la franchise d’un contrat avec bonus-malus (avec S. Bonche), 28th International Congress of Actuaries, Paris, 29 mai 2006 [presentation]
  • Impact of the asset jumps in insurance: IFRS / Solvency II, 15th International AFIR Colloquium, Zürich, 9 septembre 2005 [presentation]
  • Asset allocation: new constraints induced by the Solvency II project, 36th International ASTIN Colloquium, Zürich, 4 septembre 2005 [presentation]
  • Allocation d’actifs d’un régime de rentes en cours de service, 14th International AFIR Colloquium, Boston, 7-10 novembre 2004 [presentation]
  • Critères d’allocation d’actifs pour un régime de rentiers (avec F. Planchet), Scientific Conference of the French Institute of Actuaries, Paris, 1er juillet 2004 [presentation]
  • Financial Risk Management of a Defined Benefit Plan, 8th congress on Insurance: Mathematics and Economics, Rome, 14-16 juin 2004

2. Séminaires académiques

  • Tables de mortalité best estimate : une approche par crédibilité (avec Yahia Sahli), Séminaire Chaire « Data Analytics and Models in Insurance » (ISFA / BNP Paribas Cardif), Nanterre, 21 mars 2017
  • Travaux du GT proxy Solvabilité II (avec Jean-Paul Félix), Séminaire Chaire « Data Analytics and Models in Insurance » (ISFA / BNP Paribas Cardif), Nanterre, 23 mars 2016
  • Alarm system for Credit Losses Impairment under IFRS 9 (avec Yahia Sahli), Séminaire Chaire « Management de la modélisation » (ISFA / BNP Paribas Cardif), Nanterre, 25 mars 2015 [presentation]
  • Dépréciation comptable d’actifs financiers – problématiques et principaux résultats obtenus, Journée 100 % actuaires, 7 novembre 2014 [presentation]
  • Ambiguïté et impact sur les prises de décisions en univers incertain (avec Christian Robert), Séminaire Chaire « Management de la modélisation » (ISFA / BNP Paribas Cardif), Nanterre, 22 mai 2014 [presentation]
  • Dépréciations d’actifs financiers en IAS~39 : quelques caractéristiques, Conférence-débat AFIR-ERM, Institut des Actuaires, Paris, 30 janvier 2014 [presentation]
  • Mortalité : détection statistique d’un risque de spécification (présentation faite par J.C. Croix), Séminaire Chaire « Management de la modélisation » (ISFA / BNP Paribas Cardif), Nanterre, 8 avril 2013.
  • Some characteristics of an equity security next-year impairment (avec J. Azzaz), Séminaire Chaire « Management de la modélisation » (ISFA / BNP Paribas Cardif), Nanterre, 8 avril 2013.
  • Les risques, les assurances et la normalisationAtelier « enjeux économiques de la normalisation technique », 3e séminaire : normalisation, responsabilité, risques, Paris, 22 octobre 2012
  • Mesure de la performance – cadre d’analyse (présentation faite par F. Planchet), Séminaire Chaire « Management de la modélisation » (ISFA / BNP Paribas Cardif), Nanterre, 12 juillet 2012.
  • Présentation des travaux de ma thèse (Prix SCOR 2007), Congrès annuel de l’Institut des Actuaires, Paris, 26 juin 2008 [presentation]
  • Évaluation de contrats d’assurance vie en euros : une problématique actuelle, Séminaire ISFA-ENSIMAG, Lyon, 12 mars 2008 [presentation]
  • Solvency II, IFRS : l’impact des modèles d’actifs retenus, 31e journée de séminaires actuariels ISFA Lyon et ISA-HEC Lausanne, Lausanne, 18 novembre 2005 [presentation]
  • Allocation d’actifs d’un régime de rentiers en cours de service, 27e journée de séminaires actuariels ISFA Lyon et ISA-HEC Lausanne, Lyon, 3 décembre 2004 [presentation]

3. Séminaires professionnels

  • Weighted CART algorithm for censored data. Résultats et mise en œuvre pour le provisionnement, 100 % Data Science, Paris, 8 novembre 2016
  • Data Science en assurance : une brève incitation, Séminaire Big Data Natixis Assurances, Paris, 9 septembre 2016
  • L’influence de la norme comptable dans le choix des indicateurs de risque et de performance, 3e journée des actuaires Experts ERM-CERA, Paris, 17 mars 2016
  • Assurance et actuariat : éléments de perspective, Université d’été de l’Institut des Actuaires, Brest , 10 juillet 2015
  • Quel référentiel IFRS post crisis pour les assureurs ?, Université d’été de l’Institut des Actuaires, Paris , 9 juillet 2014 [presentation]
  • Gestion du risque associé à une refonte tarifaire, Journées d’étude IARD (Institut des Actuaires), Niort, 20 mars 2014 [presentation]
  • Traitement de la dépendance dans Solvabilité 2, Séminaire Sépia « Dépendance : quel pilotage actuariel et quels produits avec…ou malgré solvabilité 2 ? », Paris, 18 avril 2013 [presentation]
  • Provisions techniques : points de vigilance, Séminaire Sépia « Solvabilité 2 : les spécificités du bilan prudentiel », Paris, 9 avril 2013
  • Tables d’expérience : les outils de suivi du risque, Séminaire Sépia « Construction de tables d’expérience en assurance : quels outils ? », Paris, 24 janvier 2013 [presentation]
  • Quel rôle pour l’actuaire dans les missions des Commissaires aux comptes, Assises de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), Montpellier, 6 décembre 2012
  • Implémenter un ORSA : différents niveaux d’ambition et Allocation de capital, Séminaire Sépia « Appétit au risque et mise en place de l’ORSA », Paris, 18 octobre 2012
  • Market consistent ?, Plénière scientifique CNP Assurances, Paris, 24 juillet 2012
  • Dépréciation d’actifs financiers, École d’été de l’Institut des Actuaires, Brest, 9 juillet 2012 [presentation]
  • Provisions techniques : points de vigilance, Séminaire Sépia « Solvabilité 2 : les spécificités du bilan prudentiel », Paris, 5 juillet 2012
  • Tables d’expérience : les outils de suivi du risque, Séminaire Sépia « Construction de tables d’expérience en assurance : quels outils ? », Paris, 15 mars 2012 [presentation]
  • Table-ronde Anticiper les risques liés à la dépendance, Conférence organisée par les Acteurs de l’économie « Face au grand âge : quelles perspectives », Lyon, 6 février 2012
  • Le point de vue du certificateur, Séminaire Sépia « Certification de tables d’expérience », Paris, 27 novembre 2011
  • Traitement de la dépendance dans Solvabilité 2, Séminaire Sépia « Dépendance : quel pilotage actuariel et quels produits avec…ou malgré solvabilité 2 ? », Paris, 20 octobre 2011 [presentation]
  • Les points de vigilance dans l’évaluation des provisions techniques S2 et Les autres éléments d’actif et de passif Séminaire Sépia « Solvabilité 2 : les spécificités du bilan prudentiel », Paris, 27 septembre 2011
  • Santé aux grands âges : point technique et réglementaire, Journées d’étude du SACEI et de l’Institut des Actuaires, Deauville, 15 septembre 2011 [presentation]
  • L’ORSA au coeur du dispositif Solvabilité 2 et Implémenter l’ORSA : différents niveaux d’ambition possibles, Séminaire Sépia « Appétit du risque et mise en place de l’ORSA », Paris, 5 juillet 2011
  • Norme IFRS assurance phase 2 : vers quel modèle de reporting financier ?, 10e Congrès de l’Institut des Actuaires, Paris, 16 juin 2011 [presentation]
  • Présentation de la réponse de l’Institut des Actuaires à l’ED Assurance, Institut des Actuaires, Paris, 16 décembre 2010 [presentation]
  • Le point de vue du certificateur, Séminaire Sépia « Certification de tables d’expérience », Paris, 23 novembre 2010 [presentation]
  • Comment Solvabilité 2 calibre les risques d’assurance de personnes, Journées d’étude du SACEI et de l’Institut des Actuaires, Deauville, 16 septembre 2010 [presentation]
  • Norme IFRS assurance phase 2, École d’été de l’Institut des Actuaires, Lyon, 23 juillet 2010 [presentation]
  • Bilan prudentiel Solvabilité 2, Matinée GALEA « Actualité des normes IFRS et de Solvabilité 2 », Paris, 9 juillet 2010 [lien vers le site du Cabinet]
  • Après Solvabilité 2, les nouvelles problématiques posées par la norme IFRS Assurance phase 2, 9e Congrès de l’Institut des Actuaires, Paris, 23 juin 2010 [presentation]
  • Nouvelle norme IFRS Assurance : quelle émergence du résultat ?, Séminaire Sépia « La norme IFRS Assurance », Paris, 16 février 2010 [presentation]
  • Résultats du QIS4 : que faut-il retenir ?, Séminaire AAA Winter & Associés « Formule standard ou modèle interne partiel : éléments d’appréciation », 9 décembre 2008
  • La détermination des provisions, Séminaire EFE « Les menaces de Solvency II », 1er décembre 2008
  • Modèles d’actifs : conséquences sur le SCR, Séminaire AAA Winter & Associés « La modélisation de l’actif dans le cadre d’un modèle interne », 16 septembre 2008
  • Insurance liabilities valuation: some key points, Summer School of the Groupe Consultatif Actuariel Européen, 23 juiller 2008
  • Introduction à la logique de provisionnement en Solvabilité 2, Séminaire Sépia « Solvabilité 2 : l’évaluation des provisions techniques en assurance vie« , Paris, 18 juin 2008
  • Évaluation de contrats d’épargne en euros, Séminaire Sépia « Utilisation de modèles financiers en assurance », Paris, 18 décembre 2007
  • QIS3 : aspects opérationnels (avec T. Palerm), Séminaire AAA Winter & Associés « Solvabilité 2 / QIS3, 3 octobre 2007
  • Cas pratique : modélisation d’un portefeuille de contrats d’épargne individuelle, Séminaire AAA Winter & Associés « EEV/MCEV : mise en œuvre pratique », 3 avril 2007
  • Méthodes actuarielles de valorisation des engagements sociaux dans le référentiel IAS 19, Séminaire AAA Winter & Associés « Engagements sociaux et norme IAS 19 : mise en oeuvre et retour d’expérience », 1er décembre 2005
  • Les risques d’une gestion en obligations à taux fixe (présenté par Norbert Gautron), 7e journées d’études du SACEI et de l’Institut des Actuaires, Deauville, 16 septembre 2005
  • Contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurance : évolutions récentes, Séminaire DIAF « Gestion des risques et assurance », Hanoï, 28 février 2005
  • Approche scientifique des logiciels DFA (avec F. Planchet), Commission dommages de l’Institut des Actuaires, Paris, 3 février 2004

4. Discussions

  • 10th Financial Risks International Forum, Paris, 28 mars 2017
  • « The Effects of a Low Interest Rate Environment on Life Insurers » (Elia Berdin), Séminaire Régulation et Risque Systémique (Chaire ACPR),  Paris, 3 février 2015 [papier] [discussion]
  • Colloque IFRS – Bâle – Solvency, Poitiers, 16-17 octobre 2014
  • 35e congrès de l’Association Française de Comptabilité (AFC), Lille, 26-28 mai 2014
  • Colloques AFIR-ERM, LIFE & PBSS, Lyon, juin 2013