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Article dans une revue

  • Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond. A tree-based algorithm adapted to microlevel reserving and long development claims. ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2019, 49 (3), pp.741-762. ⟨10.1017/asb.2019.12⟩. ⟨hal-01868744v2⟩
  • Aurore Bignon, Alexandre Ndjeng-Ndjeng, Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. A Reduced-Form Model for A Life Insurance’s Net Asset Value. Bankers, Markets & Investors, RB Presse, 2019, https://eska-publishing.com/fr/1402-bmi-bankers-markets-investors. ⟨hal-02106126⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond, Florian Bollotte. Testing the Martingale Hypothesis in a Risk-Neutral Economic Scenarios Generator. Bankers, Markets & Investors, RB Presse, 2019. ⟨hal-02106131⟩
  • Diana Dorobantu, Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Modelling net carrying amount of shares for market consistent valuation of life insurance liabilities. Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, In press. ⟨hal-01840057⟩
  • Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Age-Specific Adjustment of Graduated Mortality. ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2018, 48 (2), pp.543-569. ⟨hal-01391285⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Dette souveraine et assurance : intérêts croisés. Banque & Stratégie, 2017, Traitement prudentiel de la dette souveraine : le casse-tête de la réforme. ⟨hal-01467460⟩
  • Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9. Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2017, 17 (33), pp.131-161. ⟨hal-00927391v2⟩
  • Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond. Tree-based censored regression with applications in insurance. Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2016, 10 (2), pp.2685-2716. ⟨10.1214/16-EJS1189⟩. ⟨hal-01141228v2⟩
  • Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond, Julien Tomas. A Credibility Approach of the Makeham Mortality Law. European Actuarial Journal, Springer, 2016, 6 (1), pp.61-96. ⟨10.1007/s13385-016-0125-z⟩. ⟨hal-01232683⟩
  • Valérie Deppe, Pierre-Emmanuel Thérond. Communication financière : le prochain défi des assureurs. l'actuariel, Société des actuaires, 2016, pp.46-48. ⟨hal-01348051⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Les taux bas : changement de paradigme ? : Le point de vue de l'actuaire. Banque et Stratégie, 2015, pp.15-17. ⟨hal-01221967⟩
  • Julien Azzaz, Stéphane Loisel, Pierre-Emmanuel Thérond. Some characteristics of an equity security next-year impairment. Review of Quantitative Finance and Accounting, Springer Verlag, 2015, 45 (1), pp.111-135. ⟨10.1007/s11156-014-0432-x⟩. ⟨hal-00820929v2⟩
  • Jean-Charles Croix, Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Mortality: a statistical approach to detect model misspecification. Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2015, 15 (29), pp.13. ⟨hal-01149396⟩
  • Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond. Arbres de régression et de classification (CART). l'actuariel, Société des actuaires, 2015, pp.42-44. ⟨hal-01152263⟩
  • Christian Robert, Pierre-Emmanuel Thérond. Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort. ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2014, 44 (2), pp.277-302. ⟨10.1017/asb.2014.3⟩. ⟨hal-00813199⟩
  • Christian Robert, Pierre-Emmanuel Thérond. Ambiguïté et aversion à l'incertitude. l'actuariel, Société des actuaires, 2013, pp.48-49. ⟨hal-01231852⟩
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. MODEL RISK AND DETERMINATION OF SOLVENCY CAPITAL IN THE SOLVENCY 2 FRAMEWORK. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2011, 3 (2), pp.1:25. ⟨hal-00625709⟩
  • Oberlain Nteukam Teuguia, Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee. Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2011, 48 (2), pp.161-175. ⟨hal-00543029⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond, Pierre Valade. Appétence au risque : intégration au pilotage d'une société d'assurance. Assurances et gestion des risques, 2010, 78 (1-2), pp.125-144. ⟨hal-00593904⟩
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Rentes en cours de service : un nouveau critère d'allocation d'actif. Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2009, 9 (17), pp.37..69. ⟨hal-00443009⟩
  • Frédéric Planchet, Marc Juillard, Pierre-Emmanuel Thérond. Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée. Assurances et gestion des risques, 2008, 76 (3), 11p. ⟨hal-00397324⟩
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie : présentation et mise en oeuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type Solvabilité 2. Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2007, 7 (13), pp.10..38. ⟨hal-00443028⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond, Frédéric Planchet. Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance : méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk. Assurances et gestion des risques, 2007, pp.1..10. ⟨hal-00443007⟩
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Simulation de trajectoires de processus continus. Belgian Actuarial Bulletin, 2005, 5 (1), pp.1..13. ⟨hal-00443003⟩
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Les principes de valorisation des engagements sociaux. Revue Fiduciaire Comptable, 2004. ⟨hal-01231853⟩
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Évaluation de l'engagement de l'entreprise associé à un plan de stock-options. Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2003, 6 (11), pp.149..166. ⟨hal-00443032⟩

Communication dans un congrès

  • Pierre-Emmanuel Thérond. L’essor des évaluations financières dans la fabrique des villes. Séminaire "Quantification, métropoles et anthropocène", Jun 2019, Lyon, France. ⟨hal-02144876⟩
  • Véronique Blum, Pierre-Emmanuel Thérond. The Certainty of uncertainty in accounting standards: a bilingual experiment and survey. COFR BNP Paribas Cardif, Feb 2019, Nanterre, France. ⟨hal-02017146⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Modélisation de la longévité de populations d’assurés : une approche par crédibilité. Actuariat et Risques Contemporains, Oct 2018, Paris, France. ⟨hal-01993622⟩
  • Aurore Bignon, Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Solvency ratio proxy methodology for risk management pruposes. Séminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2018, Nanterre, France. ⟨hal-02017154⟩
  • Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities. Séminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2018, Nanterre, France. ⟨hal-02017151⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities. Séminaire du Laboratoire SAF, Feb 2018, Lyon, France. ⟨hal-01799372⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Best estimate mortality tables: credibility approaches. LoLitA Closing Conference, Jan 2018, Paris, France. ⟨hal-01799368⟩
  • Véronique Blum, David Alexander, Pierre-Emmanuel Thérond, Emmanuel Laffort, Solvita Jancevska. The Certainty Of Uncertainty In Accounting Standards: A Bilingual Experiment And Survey. 39e Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité (AFC), 2018, Nantes, France. ⟨hal-01992589⟩
  • Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Tables de mortalité best estimate : une approche par crédibilité. Séminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2017, Nanterre, France. ⟨hal-02017156⟩
  • Véronique Blum, David Alexander, Pierre-Emmanuel Thérond, Emmanuel Laffort, Solvita Jancevska. The instable need in accounting information: a bilingual survey and experimentation. EIASM, 2017, Ancona, France. ⟨hal-01992054⟩
  • Véronique Blum, Pierre-Emmanuel Thérond, David Alexander, Emmanuel Laffort, Solvita Jancevska. The dynamic construction of uncertainty perceptions across languages and in financial reporting: a bilingual experimentation and online survey. SASE, 2017, Lyon, France. ⟨hal-01992065⟩
  • Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond, Olivier Lopez. Weighted CART algorithm for censored data. 100 % Data Science, Institut des Actuaires, Nov 2016, Paris, France. ⟨hal-01396747⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Data Science en assurance : une brève incitation. Séminaire Big data Natixis Assurances, Sep 2016, Paris, France. ⟨hal-01367393⟩
  • Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Alarm system for Credit Losses Impairment under IFRS 9. Séminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2016, Nanterre, France. ⟨hal-02017164⟩
  • Jean-Paul Félix, Pierre-Emmanuel Thérond. Travaux du GT proxy Solvabilité II. Séminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2016, Nanterre, France. ⟨hal-02017159⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. En quoi la norme comptable influence-t-elle le choix des indicateurs de risque et de performance ?. 3e journée des actuaires Experts ERM-CERA, Mar 2016, Paris, France. ⟨hal-01296802⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Role of models in insurance regulation and financial reporting. Modelling in Life Insurance : A Management Perspective, Oct 2015, Lyon, France. ⟨hal-01233342⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Assurance et actuariat : éléments de perspective. Université d'été de l'Institut des Actuaires, Institut des Actuaires; EURIA, Jul 2015, Brest, France. ⟨hal-01176057⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Dépréciation comptable d’actifs financiers – problématiques et principaux résultats obtenus. Journée 100% Actuaires, Nov 2014, Paris, France. ⟨hal-02017165⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9. Colloque IFRS – Bâle – Solvency, IAE Poitiers, Oct 2014, Poitiers, France. ⟨hal-01152097⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Some characteristics of an equity security next-year impairment. Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité (AFC), Association Francophone de Comptabilité, May 2014, Lille, France. ⟨hal-01152099⟩
  • Christian Yann Robert, Pierre-Emmanuel Thérond. Ambiguïté et impact sur les prises de décisions en univers incertain. Séminaire technique de la Chaire DAMI, May 2014, Nanterre, France. ⟨hal-02017171⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Dépréciations d'actifs financiers en IAS 39 : quelques caractéristiques. Conférence-débat AFIR-ERM (Institut des Actuaires), Jan 2014, Paris, France. ⟨hal-00947589⟩
  • Jean-Charles Croix, Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Mortality : a statistical approach to detect model misspecification. AFIR Colloquium, Jun 2013, Lyon, France. ⟨hal-00839339⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond, Julien Azzaz. Some characteristics of an equity security next-year impairment. Séminaire technique de la Chaire " Management de la modélisation ", Apr 2013, Nanterre, France. ⟨hal-00933278⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Les risques, les assurances et la normalisation. Atelier du PUCA " enjeux économiques de la normalisation technique ", 3e séminaire : normalisation, responsabilité, risques, Oct 2012, Paris La Défense, France. ⟨hal-00931710⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Mesure et gestion des risques d'assurance. Congrès annuel de l'Institut des Actuaires, Jun 2008, Paris, France. ⟨hal-00933281⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Évaluation de contrats d'assurance vie en euros : une problématique actuelle. Séminaire ISFA-ENSIMAG, Mar 2008, Lyon, France. ⟨hal-00933282⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Solvency II, IFRS : l'impact des modèles d'actifs retenus. 31e journée de séminaires actuariels ISFA Lyon et ISA-HEC Lausanne, Nov 2005, Lausanne, Suisse. ⟨hal-00933285⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Impact of the asset jumps in insurance: IFRS / Solvency II. 15th International AFIR Colloquium, Sep 2005, Zurich, Switzerland. ⟨hal-00932971⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Asset allocation: new constraints induced by the Solvency II project. 36th International ASTIN Colloquium, Sep 2005, Zurich, Switzerland. ⟨hal-00932969⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Allocation d'actifs d'un régime de rentiers en cours de service. 27e journée de séminaires actuariels ISFA Lyon et ISA-HEC Lausanne, Dec 2004, Lyon, France. ⟨hal-00933288⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Asset allocation of a pension scheme during the decumulation phase. 14th AFIR Colloquium, Nov 2004, Boston, United States. pp.111-134. ⟨hal-00932968⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Financial Risk Management of a Defined Benefit Plan. 8th congress on Insurance: Mathematics and Economics, Jun 2004, Rome, Italy. ⟨hal-00932967⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond, Frédéric Planchet. Approche scientifique des logiciels DFA. Commission dommages de l'Institut des Actuaires., Feb 2004, Paris, France. ⟨hal-00933303⟩

Ouvrage (y compris édition critique et traduction)

  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Modélisation statistique des phénomènes de durée: Applications actuarielles. Economica, pp.331, 2011, 2717861041. ⟨hal-01231856⟩
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond, Marc Juillard. Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques. Economica. Economica, pp.560, 2010, Assurance Audit Actuariat. ⟨hal-00530880⟩
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond, Aymric Kamega. Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation. Economica, pp.235, 2009, Assurance Audit Actuariat. ⟨hal-00530874⟩
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Pilotage d'un régime de rentes viagères. Economica, pp.250, 2007, AAA. ⟨hal-00593872⟩
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Modèles de durée - Applications actuarielles. Economica. Economica, pp.250, 2006, Assurance Audit Actuariat. ⟨hal-00530877⟩
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond, Julien Jacquemin. Modèles financiers en assurance: Analyses de risque dynamiques. Economica, pp.365, 2005, 2717850961. ⟨hal-01233341⟩

Chapitre d'ouvrage

  • Pierre-Emmanuel Thérond. About Market Consistent Valuation in Insurance. Jean-Paul Laurent; Ragnar Norberg; Frédéric Planchet. Modelling in Life Insurance – A Management Perspective, Springer, 2016, 978-3-319-29774-3. ⟨hal-01296792⟩
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Survival Analysis. Arthur Charpentier. Computational Actuarial Science with R, ⟨Chapman & Hall/CRC⟩, pp.656, 2014, Chapman & Hall/CRC The R Series, 9781466592599. ⟨hal-01152086⟩
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel. Nouveau droit comptable belge : application pratique des normes IAS/IFRS, 2, Editions comptabilité & productivité A.S.B.L., pp.549-572, 2004. ⟨hal-01231855⟩

Pré-publication, Document de travail

  • Véronique Blum, Pierre-Emmanuel Thérond, David Alexander, Emmanuel Laffort, Solvita Jancevska. New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty. 2019. ⟨hal-01991845⟩
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Impact des futures normes IFRS sur la tarification et le provisionnement des contrats d'assurance vie : mise en oeuvre de méthodes par simulation. 2003. ⟨hal-00656965⟩

Rapport

  • Véronique Blum, Pierre-Emmanuel Thérond. Discount rates in IFRS: how practitioners depart the IFRS maze: Towards the end of determinism in accounting. [Research Report] Autorité des Normes Comptables. 2019. ⟨hal-01992506⟩
  • Véronique Blum, Pierre-Emmanuel Thérond. Théories et pratiques du taux d’actualisation: Une approche cohérente? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale, Autorité des Normes Comptables. [Rapport de recherche] Autorité des Normes Comptables. 2018. ⟨hal-01992519⟩

Thèse

  • Pierre-Emmanuel Thérond. Mesure et gestion des risques d'assurance : analyse critique des futurs référentiels prudentiel et d'information financière. Gestion des risques [q-fin.RM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2007. Français. ⟨tel-00655896⟩