Publications

Une liste non-exhaustive de mes publications. Vous pouvez également consulter la liste mise à jour par HAL ici.

1. Ouvrages

  • Participation à Modelling in Life Insurance – A Management Perspective, Chapter 2: About Market Consistent Valuation in insurance (ISBN :  978-3-319-29774-3), 2016
  • Participation à Computational Actuarial Science with R (avec F. Planchet), Chapter 10: Survival Analysis, Chapman & Hall/CRC The R Series (ISBN : 1466592591), Août 2014
  • Modélisation statistique des phénomènes de durée – applications actuarielles (avec F. Planchet), Economica, octobre 2011 (ISBN : 2717861041)
  • Modèles financiers en assurance – analyses de risque dynamiques, 2e édition (avec F. Planchet et M. Juillard), Economica, février 2011 (ISBN : 2717859706)
  • Scénarios économiques en assurance – modélisation et simulation (avec F. Planchet et A. Kamega), Economica, octobre 2009 (ISBN : 2717857532)
  • Mesure et gestion des risques d’assurance (avec F. planchet), Economica, novembre 2007 (ISBN : 2717854959)
  • Pilotage technique d’un régime de rentes viagères (avec F. Planchet), Economica, janvier 2007 (ISBN : 2717853332)
  • Modèles de durée – applications actuarielles (avec F. planchet), Economica, mai 2006 (ISBN : 2717852344)
  • Modèles financiers en assurance – analyses de risque dynamiques (avec F. Planchet et J. Jacquemin), Economica, septembre 2005 (ISBN : 2717850961)
  • Participation à Nouveau droit comptable belge : application pratique des normes IAS/IFRS (avec F. Planchet), Chapitre 13 : IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel, Editions comptabilité & productivité A.S.B.L.

 

2. Articles

3. Working papers

  • Makeham-Law Adjustment with application to dynamic-hedging of biometric risks (avec Y. Salhi et J. Tomas)
  • Tree-based consored regression with applications in insurance (avec X. Milhaud et O. Lopez) [preprint sur HAL]
  • An examination of equity securities impairment criteria on a multi-period basis (avec A. Bienvenüe et S. Loisel)
  • Robust estimation and economic valuation (avec E. Karam et F. Planchet)
  • Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9 (avec Y. Salhi), working paper [preprint sur HAL]
  • Méthodes financières et allocation d’actifs en assurance (avec N. Gautron et F. Planchet), Les cahiers de recherche de l’ISFA, WP2025, 2003

4. Actes de congrés / Proceedings

  • Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité : application à un régime de rentes (présenté par F. Planchet), 18th AFIR Colloquium, 2008
  • Expected Shortfall of claims events: some practical aspects, 38th ASTIN Colloquium, Manchester, 2008
  • Provisions techniques et capital de solvabilité : méthodologie d’utilisation de Value-at-Risk, 37th ASTIN Colloquium, Orlando, 2007
  • Model risk and determination of economic capital in the Solvency 2 project, 17th AFIR Colloquium, 2007
  • Gestion du niveau de la franchise d’un contrat avec bonus-malus (présenté avec S. Bonche), 28th International Congress of Actuaries, Paris, 2006
  • L’impact de la prise en compte des sauts boursiers dans les problématiques d’assurance, 15th AFIR Colloquium, 2005
  • Asset allocation: new constraints induced by the solvency 2 project, 36th ASTIN Colloquium, 2005
  • Allocation d’actifs d’un régime de rentes en cours de service, 14th AFIR Colloquium, 111-34, 2004
  • Financial Risk Management of a Defined Benefit Plan, 8th Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Rome, 14-16 juin 2004

5. Articles professionnels

6. Thèse et mémoire

  • Mesure et gestion des risques d’assurance : l’impact des nouveaux référentiels prudentiel et d’information financière, thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Lyon 1, laboratoire de Sciences actuarielle et financière (SAF), juin 2007 [thèse sur HAL]
  • Impact des futures normes IFRS sur la tarification et le provisionnement des contrats d’assurance vie : mise en oeuvre de méthodes par simulation, mémoire d’actuariat (ISFA), septembre 2003 [mémoire sur HAL]

7. Divers (éditos, citations, etc.) incomplet

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