Cahier ILB n° 19 : focus sur la Chaire ISFA / Cardif
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 1 décembre 2015
La Chaire d’excellence Management de la modélisation en assurance est à l’honneur du dernier cahier de l’Institut Louis Bachelier (ILB) intitulé « Quels choix de modélisation pour une gestion des risques plus efficace ? »
Cahier Louis Bachelier n° 19
Vous y trouverez une synthèse vulgarisée de travaux menés dans le cadre de cette Chaire portée par l’ISFA et financée par BNP Paribas Cardif et, en particulier, des articles suivants (dont les preprints sont disponibles sur cette page) :
- Robert Ch., Thérond P.E. (2014) Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort, ASTIN Bulletin 44 (2), 277-302 [working paper ISFA 2013.7]
- Azzaz J., Loisel S., Thérond P.E. (2015) Some characteristics of an equity security next-year impairment (avec J. Azzaz et S. Loisel), Review of Quantitative Finance and Accounting 45 (1), 111-135 [preprint sur HAL]
Pour mémoire, Ce premier projet pluridisciplinaire, associant des chercheurs d’horizons variés (économistes, actuaires, statisticiens, financiers) vient d’être renouvelé pour une période de 5 ans sous l’intitulé Data Analytics and models for Insurance et associe également des chercheurs spécialisés dans le datamining.
Taux bas : changement du paradigme de l’assurance vie ?
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 30 octobre 2015
Retrouvez ici mon analyse sur la nécessaire évolution de l’offre (et de la réglementation !) de l’assurance vie parue ce mois-ci dans Banque & Stratégie.
Banque & Stratégie, n° 340, octobre 2015
ISFA 3A / examen IFRS-S2 2014 – correction
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 19 mai 2015
Je reçois quelques questions relatives au problème IFRS de l’examen 2014, ci-après des éléments de correction.
ISFA 3A / Examen IFRS & Solvabilité 2
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 9 mai 2015
L’examen de première session du 21 mai prochain aura la forme d’un QCM. Il durera deux heures. Aucun document n’est autorisé à l’exception d’une calculette strictement numérique et sans mémoire.
Les annales des années antérieures sont disponibles sur cette page ainsi que le fichier d’illustration de calcul de charges d’intérêt réalisé en séance.
Bonnes révisions !
Petites mises à jour
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 19 février 2015
Les dates des cours de l’IAL et de la formation ERM sont à présent stabilisées et sur les pages ad hoc.
Petite mise à jour côté présentations.
Conférence Chaire M2A : call for papers
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 17 février 2015
Vous trouverez ci-dessous l’appel à contribution pour la conférence Modelling in life insurance: a management perspective qui se tiendra à l’ISFA (à Lyon) les 6 et 7 octobre prochains.
CALL FOR PAPERS
Conference on Modelling in life insurance: A management perspective
Lyon – France – October 6-7, 2015
Presentation
The conference Modelling in life insurance: A management perspective will address the following topics: Market consistency, Cash flow projection models, Economic Scenario Generators, Internal and ORSA models, Model validation and steering processes, Data quality and documentation, Ex-ante model validation and backtesting, Model Risk, Meta-models and consistency issues, Models for management decision making, Models and behaviour of stakeholders,…
The conference is open to both academics and practitioners (actuaries, enterprise risk modelers, risk managers, etc.).
The conference is organized by the chair « Management de la modélisation » hosted by ISFA and sponsored by BNP Paribas CARDIF.
Venue
The conference will take place at Campus ISFA, Lyon.
Organization
Scientific committee: Michel DENUIT (ISBA, UCL Louvain), ChristianGOURERIOUX (CREST), Ragnar NORBERG (ISFA, University Lyon 1), Gary VENTER (Columbia University), Shaun WANG (The Geneva Association)
Organizing committee: Jean Paul FELIX (BNP Paribas CARDIF), Jean Paul LAURENT (University Paris 1), Stéphane LOISEL (ISFA, University Lyon 1), Frédéric PLANCHET (ISFA, University Lyon 1), Christian ROBERT (ISFA, University Lyon 1), Pierre THEROND (ISFA, University Lyon 1).
Submission process
Papers (in PDF format) must be sent by e-mail to jean-paul.laurent@univ-paris1.fr or to christian.robert@univ-lyon1.fr by June 15, 2015. Authors will be notified by June 30, 2015. Proposals for special panels and poster sessions are encouraged.
Partners
Séminaire Chaire ACPR / assureurs vie en environnement de taux bas
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 2 février 2015
Dans le cadre du séminaire Régulation et risque systémique, j’assurerai demain la discussion de la présentation d’Elia Berdin (Université de Francfort) sur son article (co-écrit avec Helmut Gründt) :
The Effects of a Low Interest Rate Environment on Life Insurers
Les informations utiles pour s’inscrire, assister à ce séminaire et télécharger l’article sont disponibles sur la page des séminaires de la Chaire ACPR.
Cours déplacés (ISFA 3A + IAL)
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 29 janvier 2015
ISFA 3A : le cours « Solvabilité 2 & IFRS » de demain (30 janvier) est avancé d’une heure, il se déroulera de 8h à 11h (amphi G3)
IAL : le cours du 11 février va être décalé à une date qui vous sera communiquée ultérieurement.
Le résumé sur les pages ad hoc.
L’actuariel # 15 est dans les bacs
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 6 janvier 2015
Tout d’abord belle et heureuse année 2015 à tous.
Et pour la commencer en beauté, je vous invite à vous plonger dans le nouveau numéro de l’actuariel (déjà le 15ème) qui vient de paraître.
Au programme (entre autres) :
- une interview de Bruno Rousset, le charismatique président d’April
- un dossier sur l’assurance islamique
- un agora sur l’avenir des captives d’assurance
- le portait de Sandrine Lemery (premier secrétaire général de l’ACPR).
Vous y trouverez également une contribution réalisée avec Xavier Milhaud et Olivier Lopez sur les techniques d’arbres de régression et de classification (CART).
Mises à jour : ISFA 3A + support 100 % Actuaire
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire, Normes IFRS le 10 novembre 2014
Quelques mises à jour :
- ISFA 3A : le cours de « théorie de la crédibilité et systèmes bonus-malus » du vendredi 21 novembre est avancé au 14 novembre de 9h à 12h. Le planning a été modifié en ce sens.
- Mise en ligne du support sur la présentation du projet de recherche DéCAF utilisé à l’occasion de la journée 100 % Actuaire de vendredi dernier, ça se passe ici (lien direct vers le support).