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Cahier ILB n° 19 : focus sur la Chaire ISFA / Cardif
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 1 décembre 2015
La Chaire d’excellence Management de la modélisation en assurance est à l’honneur du dernier cahier de l’Institut Louis Bachelier (ILB) intitulé « Quels choix de modélisation pour une gestion des risques plus efficace ? »
Cahier Louis Bachelier n° 19
Vous y trouverez une synthèse vulgarisée de travaux menés dans le cadre de cette Chaire portée par l’ISFA et financée par BNP Paribas Cardif et, en particulier, des articles suivants (dont les preprints sont disponibles sur cette page) :
- Robert Ch., Thérond P.E. (2014) Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort, ASTIN Bulletin 44 (2), 277-302 [working paper ISFA 2013.7]
- Azzaz J., Loisel S., Thérond P.E. (2015) Some characteristics of an equity security next-year impairment (avec J. Azzaz et S. Loisel), Review of Quantitative Finance and Accounting 45 (1), 111-135 [preprint sur HAL]
Pour mémoire, Ce premier projet pluridisciplinaire, associant des chercheurs d’horizons variés (économistes, actuaires, statisticiens, financiers) vient d’être renouvelé pour une période de 5 ans sous l’intitulé Data Analytics and models for Insurance et associe également des chercheurs spécialisés dans le datamining.
Mises à jour et… page de pub
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 11 juin 2014
Un certain nombre de mises à jour sur les pages :
Et une petite page de publicité pour l’ouvrage Computational Actuarial Sciences with R dont Arthur Charpentier est l’éditeur et pour lequel, nous avons avec Frédéric Planchet rédigé un chapitre sur les modèles de survie.
Bientôt en vente dans toutes les bonnes crèmeries (et les autres…)
Travaux de recherches présentés aux colloques AFIR-ERM et LIFE 2013
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 12 juin 2013
Les colloques AFIR-ERM, LIFE et PBSS seront l’occasion d’une présentation de trois articles dont je suis co-auteur :
- Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort (avec Christian Robert)
- Some characteristics of an equity security next-year impairment (avec Stéphane Loisel et Julien Azzaz)
- Mortality: A statistical approach to detect model risk (avec Jean-Charles Croix et Frédéric Planchet)
La dernière version de ces articles est accessibles via la page Publications.
Liens vers les articles
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 6 décembre 2011
Une petite mise à jour de la page Publications avec pas mal de lien vers les preprints publiés sur HAL des articles.