ISFA 3A / Examen IFRS & Solvabilité II
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 17 mai 2016
En vue de l’examen de vendredi (QCM) de 9h à 11h (amphis G3 et G4), voici un rappel des instructions :
- prévoyez d’arriver en avance pour prendre votre place dans le bon amphithéâtre,
- aucun document n’est autorisé,
- seules les calculettes (pas les calculatrices sont autorisées),
- veillez à bien noircir les cases pour vos réponses (prévoyez un stylo noir),
- munissez-vous de votre carte d’étudiant.
Les annales ont été mises à jour (intégration également de la deuxième session 2015) et sont disponibles sur cette page : Page IFRS & Solvabilité II.
Bonnes fins de révision et bon courage !
Solvabilité II (ISFA 3A + IAL) / Mise à jour
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 1 avril 2016
La page dédiée à Solvabilité II pour les ISFA 3A et les IAL a été mise à jour, ainsi que les instructions sur les textes réglementaires dont ils doivent prendre connaissance.
N.B. la fin du support de cours sur les normes IFRS en assurance sera mise à disposition mercredi prochain.
l’actuariel #19
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 8 janvier 2016
Le numéro 19 de l’actuariel vient de paraître !
Au programme :
- un entretien avec Eric Lombart, DG de Generali France
- un dossier sur la gestion de risque de réputation, dans la rubrique Défi
- Faut-il refonder la protection sociale ?, dans Agora
- un dossier sur la qualité des données dans Solvabilité 2, dans la rubrique Tendances
Bonne lecture !
ISFA 3A / Crédibilité
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 2 décembre 2015
La page dédiée au cours Théorie de la crédibilité et systèmes bonus-malus a été mise à jour (support de cours et annales des années antérieures).
Pour rappel, la dernière séance programmée le 6 janvier sera consacrée aux mesures d’efficacité des systèmes bonus-malus et le temps restant aux ultimes questions en vue de l’examen du 13 janvier.
Il est toujours possible de faire des exercices supplémentaires grâce au recueil d’exercices d’Hélène Cossette et de Vincent Goulet.
Cahier ILB n° 19 : focus sur la Chaire ISFA / Cardif
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 1 décembre 2015
La Chaire d’excellence Management de la modélisation en assurance est à l’honneur du dernier cahier de l’Institut Louis Bachelier (ILB) intitulé « Quels choix de modélisation pour une gestion des risques plus efficace ? »
Cahier Louis Bachelier n° 19
Vous y trouverez une synthèse vulgarisée de travaux menés dans le cadre de cette Chaire portée par l’ISFA et financée par BNP Paribas Cardif et, en particulier, des articles suivants (dont les preprints sont disponibles sur cette page) :
- Robert Ch., Thérond P.E. (2014) Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort, ASTIN Bulletin 44 (2), 277-302 [working paper ISFA 2013.7]
- Azzaz J., Loisel S., Thérond P.E. (2015) Some characteristics of an equity security next-year impairment (avec J. Azzaz et S. Loisel), Review of Quantitative Finance and Accounting 45 (1), 111-135 [preprint sur HAL]
Pour mémoire, Ce premier projet pluridisciplinaire, associant des chercheurs d’horizons variés (économistes, actuaires, statisticiens, financiers) vient d’être renouvelé pour une période de 5 ans sous l’intitulé Data Analytics and models for Insurance et associe également des chercheurs spécialisés dans le datamining.
Taux bas : changement du paradigme de l’assurance vie ?
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 30 octobre 2015
Retrouvez ici mon analyse sur la nécessaire évolution de l’offre (et de la réglementation !) de l’assurance vie parue ce mois-ci dans Banque & Stratégie.
Banque & Stratégie, n° 340, octobre 2015
ISFA 3A / examen IFRS-S2 2014 – correction
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 19 mai 2015
Je reçois quelques questions relatives au problème IFRS de l’examen 2014, ci-après des éléments de correction.
ISFA 3A / Examen IFRS & Solvabilité 2
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 9 mai 2015
L’examen de première session du 21 mai prochain aura la forme d’un QCM. Il durera deux heures. Aucun document n’est autorisé à l’exception d’une calculette strictement numérique et sans mémoire.
Les annales des années antérieures sont disponibles sur cette page ainsi que le fichier d’illustration de calcul de charges d’intérêt réalisé en séance.
Bonnes révisions !
Petites mises à jour
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 19 février 2015
Les dates des cours de l’IAL et de la formation ERM sont à présent stabilisées et sur les pages ad hoc.
Petite mise à jour côté présentations.
Conférence Chaire M2A : call for papers
Posté par Pierre Thérond dans Actuaire le 17 février 2015
Vous trouverez ci-dessous l’appel à contribution pour la conférence Modelling in life insurance: a management perspective qui se tiendra à l’ISFA (à Lyon) les 6 et 7 octobre prochains.
CALL FOR PAPERS
Conference on Modelling in life insurance: A management perspective
Lyon – France – October 6-7, 2015
Presentation
The conference Modelling in life insurance: A management perspective will address the following topics: Market consistency, Cash flow projection models, Economic Scenario Generators, Internal and ORSA models, Model validation and steering processes, Data quality and documentation, Ex-ante model validation and backtesting, Model Risk, Meta-models and consistency issues, Models for management decision making, Models and behaviour of stakeholders,…
The conference is open to both academics and practitioners (actuaries, enterprise risk modelers, risk managers, etc.).
The conference is organized by the chair « Management de la modélisation » hosted by ISFA and sponsored by BNP Paribas CARDIF.
Venue
The conference will take place at Campus ISFA, Lyon.
Organization
Scientific committee: Michel DENUIT (ISBA, UCL Louvain), ChristianGOURERIOUX (CREST), Ragnar NORBERG (ISFA, University Lyon 1), Gary VENTER (Columbia University), Shaun WANG (The Geneva Association)
Organizing committee: Jean Paul FELIX (BNP Paribas CARDIF), Jean Paul LAURENT (University Paris 1), Stéphane LOISEL (ISFA, University Lyon 1), Frédéric PLANCHET (ISFA, University Lyon 1), Christian ROBERT (ISFA, University Lyon 1), Pierre THEROND (ISFA, University Lyon 1).
Submission process
Papers (in PDF format) must be sent by e-mail to jean-paul.laurent@univ-paris1.fr or to christian.robert@univ-lyon1.fr by June 15, 2015. Authors will be notified by June 30, 2015. Proposals for special panels and poster sessions are encouraged.
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