J’ai le plaisir de vous annoncer la parution de l’article « Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee » co-écrit avec Oberlain Nteukam T. et Frédéric Planchet dans la revue Insurance: Mathematics and Economics.
Vous pouvez vous le procurer ici.
La liste de mes publications se trouve toujours sur la page éponyme (lien).
Les dates des séances du cours sur Solvabilité 2 et les normes IFRS sont disponibles sur la page enseignement.
Les dates des cours de crédibilité / bonus-malus sont mises à jour. Par ailleurs, le support « le point de vue du certificateur » dans le cadre du Sépia sur la certification des tables d’expérience est disponible sur la page consacrée aux séminaires.
Pour les étudiants en formation continue (3A ISFA), la prochaine séance de cours de « théorie de la crédibilité et systèmes bonus-malus » est prévue le jeudi 25 novembre de 13h à 14h30.
Je dois malheureusement décaler le cours de mercredi (20/10). En pratique la nouvelle date pourrait être proche de celle de la derbnière séance (25/11).
Le support du cours de « théorie de la crédibilité / systèmes bonus-malus » 2010-2011 est à présent en ligne avec les dates et horaires des cours de cette année universitaire ! C’est ici.
Par ailleurs, le support sur le calibrage des risques de frais, de rachat et de révision du QIS5 présenté lors des journées d’études du SACEI et de l’IA à Deauville en septembre dernier est disponible sur la page Conférences / séminaires.
Le support de la présentation Norme IFRS contrats d’assurance phase 2 effectuée dans le cadre de l’école d’été de l’Institut des Actuaires ce jour est en ligne !
