Centre d’études actuarielles (CEA) 2A / Scénarios économiques en assurance

Objectif du cours : Introduction à l’utilisation de scénarios économiques en assurance dans le cadre d’évaluation market consistent (Solvabilité 2, MCEV, etc.)

Séances  2015

• Vendredi 16 octobre (14h – 17h30)
• Vendredi 13 novembre (14h – 17h30)
• jeudi 10 décembre (14h – 17h30)

Plan du cours

1. Market consistency : les fondements et les limites
2. Préliminaires mathématiques
3. Modélisation des taux d’intérêt
4. Les autres risques
5. Tests d’un GSE

Pour la dernière séance, se munir si possible d’un ordinateurs portable avec R (ou RStudio pour une version plus user-friendly) et des packages : YieldCurve, SmithWilsonYieldCurve, fBonds

Principales références bibliographiques

• Brigo, D., Mercurio, F. (2006) Interest rate models – theory and practice, 2nd Edition. Springer.
• Hull, J. (1997) Options, futures and other derivatives, 3rd edition. Prentice-Hall, New Jersey.
• Lamberton, D., Lapeyre, B. (1997) Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance, 2nd Edition. Ellipses, Paris.
• Orléan, A. (2011) L’empire de la valeur. Seuil.
• Planchet, F., Thérond, P., Juillard, M. (2011) Modèles financiers en assurance. Analyses de risque dynamiques, 2nd Edition. Economica.
• Planchet, F., Thérond, P., Kamega, A.  (2009) Scénarios économiques en assurance. Economica, Paris.
• Walter, C., Brian, E. (2008) Critique de la valeur fondamentale. Springer.